量化交易策略：

1、套利策略

利用同一商品（或相似商品）在不同市场上的差价，进行低买高卖的交易行为。量化投资中的套利策略，强调的是买入低估的同时卖出高估的。即买入一个投资标的的同时，一定会卖空一个投资标的。套利策略的最大优势是同时买入和卖空了相同或相似的标的，从而几乎没有单边敞口，不会造成单边持仓的风险，对市场的涨跌不敏感，所以套利策略风险较低且与市场相关性很低。只要市场没有达到强有效的状态，套利空间就一直存在，随着市场越来越有效，套利空间越来越小。

2、Alpha策略

全市场所有投资者的Alpha收益的总和约为0，近似零和博弈。交易成本会使全市场的Alpha收益之和偏负分红会使全市场的Alpha收益之和偏正。Alpha策略以获取Alpha收益为主，主用金融衍生品对冲掉Beta风险，一般做法是，买入一篮子股票，同时卖空等量的股指期货对冲指数下跌的风险。股指期货对冲了指数涨跌的风险，因此Alpha策略的收益与大盘的Beta收益无关，是一种比较稳健的策略模型。

3、多因子策略

多因子策略模型建立的流程：多因子模型是量化选股中最重要的一类模型，基本思想是找到某些和收益率最相关的指标，并根据该指标构建一个股票组合，期望该组合在未来的一段时间跑赢或跑输指数。如果跑赢，则可以做多该组合，同时做空期指，赚取正向阿尔法收益；如果是跑输，则可以组多期指，融券做空该组合，赚取反向阿尔法收益。多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性。主要考虑夏普比率、年化收益、最大回撤、换手率等因素。

4、选股策略

选股策略可以仅仅以股票作为投资标的，从运作逻辑和投资目标上，可以把选股策略分两类：相对收益型（指数增强）：一般满仓运作，与指数的波动基本同一量级，以战胜指数为目标。绝对收益型：以盈利为目标，需要通过某些方式来控制风险，如择时。选股策略属于高风险策略，即使是绝对收益型的选股策略，回撤也可以达到10%以上，而指数增强型的选股策略，最大回撤甚至可能超过50%

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