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什么是波动率聚集效应？
高级叶经理 财经达人
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波动率聚集效应是指金融市场上资产价格变化的趋同性，即一定时间内价格波动的幅度往往具有持续性。当期大幅度的价格波动（高波动率）往往伴随着下一时段大幅度的价格波动，类似对于低波动率也是如此。这导致资产价格（或收益率）波动率具有一定程度的可预测性，而不是像价格本身那样完全是不可预测的。波动率聚集最早由曼得波尔特（Mandelbrot）发现，并在时间序列上的ARCH与GARCH模型中得到反映。


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在线 小李经理：您好，很高兴为您解答问题。
您好，波动率聚集效应（VolatilityClustering）是指金融市场中的波动率表现出倾向于聚集在一起的现象。这意味着在一段时间内，市场波动率往往会呈现出连续的高或低水平，而不是... 全文>
什么是波动率聚集效应？
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