什么是波动率聚集效应?
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波动率聚集效应是指金融市场上资产价格变化的趋同性,即一定时间内价格波动的幅度往往具有持续性。当期大幅度的价格波动(高波动率)往往伴随着下一时段大幅度的价格波动,类似对于低波动率也是如此。这导致资产价格(或收益率)波动率具有一定程度的可预测性,而不是像价格本身那样完全是不可预测的。波动率聚集最早由曼得波尔特(Mandelbrot)发现,并在时间序列上的ARCH与GARCH模型中得到反映。


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