期货分析时,跨期套利的基本要求是什么?
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期货中的跨期套利指的是相同合约不同月份之间的套利,首先要求的当然是相同的合约,其次这个两个合约短时间只内不会到期,否则一个合约到期,而另外一个合约没有到期,则容易出现一边被强平的可能。然后就是两个不同月份的存在着套利的空间,不然就没有做套利的意义了。祝您投资愉快。
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在线 彭经理:您好,很高兴为您解答问题。
谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。 全文>
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