期货交易中,期现套利交易在交易的时候该注意什么?
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在期现套利的过程中,投资者一般使用近月合约与现货构造期现套利组合。如果发现近月合约与沪深300指数价差大幅低于远月合约与沪深300指数的价差,则可以将近月合约平仓,同时新卖出远月合约,实现换月,锁定更大的套利空间。例如:投资者已经使用近月合约与现货构造期现套利组合,如果近月合约与沪深300指数价差为10点,而远月合约与沪深300指数价差为70点,则投资者可以将近月合约平仓,兑现已获得的利润,同时卖出远月合约,构造新的套利组合,锁定更大的利润。
在期现套利过程中,当出现有利的平仓机会或期货合约到期日临近时,投资者可以保持现货组合不变,只将期货合约进行移仓,这样不仅兑现了当前期现套利利润,形成新的套利组合,而且减少了现货组合买卖所带来的策略执行成本。但需要注意的是,使用现货组合跟踪指数存在跟踪误差,随着时间的流逝,跟踪误差逐步增大,因此需要根据跟踪误差适时调整现货组合,但调整频率不宜太高,通常一季度调整一次为宜。(
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