在期货投资中,跨期套利的理论依据是什么?
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跨期套利可分为三种情形:一种是上涨行市套利,又称牛市套利(BullSpread);另一种是下跌行市套利,又称熊市套利(BearSpread);第三种是复合套利,又称蝶式套利(ButterflySpread)。
蝶式套利可以看做是商品内价差交易的特殊形式,同时做两笔价差交易,在做一笔牛市套利的同时做一笔熊市套利,当交割日居中的期货合约与远期期货合约和近期期货合约间存在不适当定价,但是又不知道第三者的价格会做何种方向的调整时通常会采用这种价差交易策略。
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在线 证券金融7:您好,很高兴为您解答问题。
跨期套利的主要是期限的不同做的,所以在乎的是你自己的一个模式 全文>
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