期货交易中跨期套利的主要风险是什么?
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期货跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,

最后以对冲或交割方式结束交易、获得差价收益的方式。最简单的跨期套利就是买入强势

的期货品种,卖出弱势的期货品种。近期月份合约波动一般要比远期活跃。空头的移仓使

隔月的差价变大,多头的移仓会让隔月差价变小。如果到期后价差还没有朝有利方向变化

就会发生亏损
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玉涛经理 6306
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