国债期货是如何套利的?有什么套利策略?
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市场利率上升,标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大雨期限较短的国债期货合约价格的跌幅;市场利率下降,标的物期限较长的国债期货合约价格的涨幅会大于标的物较短的国债期货合约的涨幅。
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