期权日内CTA策略是不是很难盈利?
感谢您关注该问题,该问题有6位专业答主做了解答。
下面是证券金融7的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎添加专属进一步交流。
期权是一种具有显著厚尾效应的资产,适合进行投机交易。

本策略对不同品种的期权进行了日内趋势交易回测,在实值期权上都取得了良好的表现。

1、期权交易策略介绍

1.1期权价格的厚尾效应

我们将认沽期权和认购期权的单日涨跌幅进行了统计。

峰度系数(Kurtosis)用来度量数据的中心聚集程度。一般来说,峰度超过3就认为变量分布具有尖峰厚尾效应。由下表可以看到,无论是认购期权还是认沽期权,每日涨跌幅分布的峰度值远远大于3,甚至超过10,这就说明期权的价格变化具有显著的厚尾效应。

厚尾效应是趋势策略盈利的重要来源,因此,期权是适合进行趋势交易的。
此外,期权的有效杠杆高、波动大,适合进行短线交易。



1.2交易策略原理

金融衍生品策略中,趋势策略是最主要的投机策略。趋势策略根据资产价格变动的方向进行趋势跟踪,一般来说具有“低胜率高盈亏比”的特性,在股指期货和商品期货上都具有明显的盈利机会。

开盘区间突破策略是经典的CTA趋势策略。突破策略一般在股指期货价格高于某个价位时进场做多,低于某个价位时进场做空。开盘区间突破策略就是区间突破策略的一个典型。其突破价格的计算为:在当日开盘价的基础上加上区间宽度值得到突破上界,开盘价减去区间宽度值得到突破下界。区间宽度的计算有多种方式,本报告中采用上一个交易日的最高价和最低价的差值乘上系数f来确定(f由样本内优化获得)。策略如下图所示。
证券金融7 当前我在线
帮助9.8万 好评2162 入驻9年
“给你想要的, 满足你所需!“
一对一咨询
收藏 追问
举报

还有5位专业答主对该问题做了解答

相关问题 查看更多>
期权日内交易策略需要遵循哪些特殊规则?​
严格控制持仓时间:日内交易要求在一个交易日内完成开仓和平仓操作,不持仓过夜,以避免隔夜风险,如市场出现重大消息导致价格跳空高开或低开。注重流动性选择:优先选择流动性好的期权合约进行交易...
资深安老师 201
期权日内交易技巧是什么?
期权日内交易技巧是指在期权市场中,通过短期买卖期权合约来获得利润的一系列操作策略和技巧。下面是几个常用的期权日内交易技巧:1.趋势跟踪:通过分析市场趋势,并根据趋势的变化来进行买卖期权...
王经理 1361
期权日内交易技巧有哪些?
您好,期权日内交易是指在一天内进行买卖期权合约的行为,这种交易方式通常涉及短线交易策略,目的是利用市场的小幅波动来获利。以下是一些期权日内交易的技巧:1.了解市场动态:在进行日内交易之...
孟经理 815
股指期权日内平仓有没有手续费啊?
期权请务必注意,在股票投资起步阶段,虽然开户手续费通常在万2.5-万3之间,但要根据自身需求及目标选择最适合的证券公司及其个性化的佣金政策。资金大小决定佣金优惠,咨询客户经理,开户无资...
资深-何经理 1898
期货期权日内交易是怎样的?
期权日内交易是T+0交易的哦,期权开户需要满足资金和经验门槛的哦,期权开户需要带上身份证银行卡去营业部办理的,开户需要你有半年的交易经验和20个交易日日均50万的资产。我司的交易费用是...
黄经理 954
期权日内最好的止损方法?
期权日内直接交易软件即可操作的哦,期权需要带上身份证到营业部办理的。以下为您介绍期权账户开立条件:1、20个交易日内不低于人民币50万元;2、需要有6个月以上并具备融资融券业务权限,期...
黄经理 1140
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有36,643,216用户获得帮助