股指期货与沪深300指数如果基差小于或者等于20点,能否进行期现套利?
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(1)按沪深300购买所有权重股,短期买入这么多股票难度大,交易成本较高;
(2)指数股是以流通市值来构造的,买入的比例与期货总值难以完全对应成本问题:(1)购买所有权重股的资金成本未作考虑;期货的保证金成本需作考虑;
(3)购买股票、期货的交易成本、市场冲击成本需作考虑;三、基差风险问题:如基差未按投资者的预期方向发展,则会亏损。
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在线 王经理:您好,很高兴为您解答问题。
在股指期货交易中,套利交易者的角色至关重要,正是由于套利交易者的存在,才使得市场的报价中存在极少的套利机会。基差为正且超过套利成本时认为具备正向套利机会,即可做空期货买入现货,反之则做多期货,融... 全文>
股指期货与沪深300指数如果基差小于或者等于20点,能否进行期现套利?
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