你好，iQuant是国信和qmt开发商共同研发的，功能和用法是基本一样的，专门针对个人投资者使用。是一款基于Python语言的策略交易平台，不仅满足用户手动下单的需求，更是活跃交易者策略研究、自动化交易的投资利器。目前量化iQuant的功能非常强大，下面我将做一个详细的介绍，希望能帮助你深入了解iQuant软件。

1.支持Python语言

Python API是新一代全民量化语言，语法简洁明了，功能强大。拥有丰富的扩展库，如指标库(Ta-lib)、机器学习库(Scikit-Learn)、深度学习库(keras、tensorflow)等可便捷完成各种科学计算及数据模型处理。Python加速器，回测效率为同类产品所望尘莫及。

2.策略本地运行，安全无虞

行情数据本地缓存、策略编写与回测、仿真交易均本地化执行，无需上传服务器，加以本地多级加密，保证用户核心资产不外泄，用户更加信赖。

3.极速回测

从几个小时、几十分钟提速至几十秒的极致回测体验，寻找模型因子和投资规律是一个不断去摸索、分析、验证、优化、迭代的过程，对整个过程而言，模型回测的效率越高，原则上单位时间内总结的规律越多！因为快，所以能不断试错；试错更多，那么就能从中积累更多经验，就能越快找到更加有效的量化模型，正所谓先人一步才能胜人一筹！所以速度快，很重要！在任何领域，时间都是最珍贵的财富！

4.全市场组合回测

轻松搞定全市场选股、多因子策略；穿透式策略回测分析面板；提供了一个强大的可视化交互界面，结合指数历史走势，动态展示策略的历史每日持仓、买入、卖出，行业分布，历史汇总等回测结果，验证策略的筛选结果是否符合策略开发的初衷，更可穿透到持仓列表中的单只标的分析其历史交易情况，见微知著，层层穿透，直观高效！多种绩效回测指标、自定义绩效指标，策略回测支持系统自带的多种风险收益指标，并且可以灵活自定义指标输出。比如：年化收益、基准年化收益、索提诺比率、跟踪误差、单位净值、贝塔系数、基准净值、开仓次数、下方差、平仓次数、信息比率、胜率、夏普比率、最大回撤、波动率、阿尔法系数以及自定义指标。

5.丰富的策略仓库

多因子策略

场景：某客户长期交易，通过多个指标进行选股，但非计算机专业人员，无法对多指标选股结果进行组合回测。

策略：使用多因了策略，客户只需将多指标作为因了带入多因了策略即可进行回测，验证组合指标选股效果。

行业轮动策略

场景：某客户一直苦恼，始终没办法跟上市场热点，热点挖掘总是慢人一步，行业龙头把握更是困难重重

策略：使用的行业轮动策略进行热点行业跟踪，通过相关参数设置，调整跟踪灵敏度，结合自定义的龙头判断标准，及时跟上市场步伐。

指数增强策略

场景：某高净值客户，希望通过自己的对市场的了解，精选组合跟踪指数，获得标的指数超额收益。

策略：使用指数增强策略，利用自己对市场的了解，量化增强，利用多因子α模型追求指数超额回报。

套利策略

场景：某高净值客户，一直通过监控指数、期货合约价差进行手工无风险套利交易，价差（基差）瞬息万变，经常把握不住交易机会。

策略：使用套利策略，自动监控期货合约之间，指数与期指之间的价差变化，根据预设条件自动开、平仓交易，及时把握瞬息万变的套利机会。

6.智能盯盘，省时省力

自定义指标监控，多指标层层筛选，自动构建属于您的股票池，实现选股下单自动化。能够实现：实时监控、多级股票池、自动交易，依托于极速计算架构，实时以自编指标为条件对全市场股票进行扫描筛选。

7.数据种类丰富

8.数据扩展灵活

系统内置灵活的扩展API

对接外部数据源

支持对接外部数据源（如聚源、万得等），宏观经济数据、财务数据、自有因子数据等。

扩展数据

支持扩展数据，供策略调用，节省计算时间，支持对接Level-2行情源。

9.篮子组合交易

篮子一键调仓将账户可用持仓调整到目标持仓，有效节省了量化策略客户经常调仓的工作量。

10.算法交易

减少大额订单冲击成本，隐藏交易行为，大单拆分、减少对市场的冲击，根据行情波动及时调整报价以保证快速交易。支持自动拆单、撤单、再追单。

随机量交易设置数量拆单，隐藏交易行为“实现隐蔽式的交易。

“撤买”、“撤卖”下单面板快捷操作，减少多余动作，极速响应交易需求。

11.极致速度，单笔报单延迟低于1毫秒，比普通交易系统快30倍。

12.交易实时主推，订单状态或者账户发生变化时，触发函数执行。

以上是关于这个问题的全部回答，希望对你有帮助，祝你投资顺利！