当然数据最初的来源就是交易所，量化交易的场内交易数据集，其实就是一帐本，只不过采用电子化记帐的方式，有心的机构将这些数据收集加工处理，并在取得授权的资质条件下进行分发，用作历史行情展示，量化交易计算研究等等。
数据服务商就是这类机构，大型的机构的数据分发质量有所保证，但收费不便宜。好在会提供学生版本或试用版本,这类机构有wind，choice，通联数据等，最近几年因为量化爆火之后，发展起来的，比如Tushrare,JData(聚宽的产品)等等。当然新浪与和讯股票等等老财经门户网站也是可以采用（BA）的，不过需要注意职业操守，网易有听说提供了数据的下载服务，那么历史行情的部份就完美解决了。还有很多适合自己策略的特色数据，就需要开发者自己大开脑洞，进行获取了。