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私募基金入门 投资策略
量化私募的核心投资策略有哪些？
资深苏经理 证券经理
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你好，对于私募量化策略而言，投资策略类型主要可以分为量化对冲策略和量化多/空头策略两类。


▶量化对冲策略将市场Beta风险对冲掉，只获取超额Alpha收益，属于中低风险的稳健型策略，按照对冲端资产不同，可以进一步划分为市场中性策略、量化多空策略和期权组合策略。


▶量化多/空头策略通过量化的手段筛选出优质股票构建多头组合，以战胜市场指数获取超额收益，按照选股样本空间的不同，可以进一步划分为量化指数增强和量化多头选股、管理期货CTA等等。


目前来看，市场中性策略占据市场主流，国内的私募管理人更倾向于选择具有Alpha收益的证券，但同时担心市场大幅下跌造成的净值损失，于是做多具备市场Alpha的证券，同时做空股指期货，在对冲系统性风险的前提下实现对市场超额收益的获取。


从私募量化策略种类所占投资份额的比例来看，超过60%的是集中于多因子Alpha类的量化对冲策略。

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你好，从海外成熟市场来看，量化投资已经证明是行之有效的。美国的前五大对冲基金全部都是量化投资，量化策略在股市中的占比超过了70%。在国内，量化投资发展至今不过10年多的时间，从沪深30...

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