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你好，茂源量化是成立于2013年的老牌量化私募，目前管理规模超200亿元。它已构建“高频+中低频+基本面低频”多频段策略体系，2022年完成信号融合后策略稳定性显著提升。
以其1000指增产品为例，采用多因子模型与机器学习非线性组合的投资策略。选股时，有60 - 70%落在成分股内，剩余持仓的大小盘风格会根据信号融合器的指令进行切换，信号采用50%高频加50%中低频。在因子方面，因子比例上70%是量价因子，30%是基本面因子及少量以舆情因子为主的另类因子，量价因子和基本面因子对净值贡献度约为1:1。因子挖掘方式多样，有人工公式化挖掘、遗传算法自动公式化挖掘以及深度学习自动挖掘。其中，60% - 70%为机挖因子，其有效性衰减周期在3个月以内；30% - 40%是人挖因子，有效性衰减周期为6 - 9个月。因子库中因子数量超10万个，每月增加或更新超10%的因子，模型中实际应用因子有3000个。
茂源量化私募基金适合以下类型的投资者：一是风险承受能力较高的投资者，因为量化投资虽然有策略体系，但市场存在不确定性，可能会有波动和风险；二是追求超额收益的投资者，该私募旗下代表产品如中证1000指增策略产品2025年以来超额收益超14%，远超同类均值，有获取超额收益的潜力；三是认可量化投资理念的投资者，其团队拥有强大的数据处理能力，因子库储备丰富，策略迭代速度快，能有效应对市场变化。
不过，投资也存在风险。高频交易依赖市场流动性，极端行情下可能出现策略失效，同时需关注规模扩张后的策略容量问题。在基金投资上有困惑，右上角咨询、扫一扫加我微信详聊，盈米基金叩富团队可以帮您进一步分析，依据您的情况给出投资建议，还提供各类投资分析工具和资讯，另外基金手续费做到一折优惠。
以其1000指增产品为例，采用多因子模型与机器学习非线性组合的投资策略。选股时，有60 - 70%落在成分股内，剩余持仓的大小盘风格会根据信号融合器的指令进行切换，信号采用50%高频加50%中低频。在因子方面，因子比例上70%是量价因子，30%是基本面因子及少量以舆情因子为主的另类因子，量价因子和基本面因子对净值贡献度约为1:1。因子挖掘方式多样，有人工公式化挖掘、遗传算法自动公式化挖掘以及深度学习自动挖掘。其中，60% - 70%为机挖因子，其有效性衰减周期在3个月以内；30% - 40%是人挖因子，有效性衰减周期为6 - 9个月。因子库中因子数量超10万个，每月增加或更新超10%的因子，模型中实际应用因子有3000个。
茂源量化私募基金适合以下类型的投资者：一是风险承受能力较高的投资者，因为量化投资虽然有策略体系，但市场存在不确定性，可能会有波动和风险；二是追求超额收益的投资者，该私募旗下代表产品如中证1000指增策略产品2025年以来超额收益超14%，远超同类均值，有获取超额收益的潜力；三是认可量化投资理念的投资者，其团队拥有强大的数据处理能力，因子库储备丰富，策略迭代速度快，能有效应对市场变化。
不过，投资也存在风险。高频交易依赖市场流动性，极端行情下可能出现策略失效，同时需关注规模扩张后的策略容量问题。在基金投资上有困惑，右上角咨询、扫一扫加我微信详聊，盈米基金叩富团队可以帮您进一步分析，依据您的情况给出投资建议，还提供各类投资分析工具和资讯，另外基金手续费做到一折优惠。
发布于2025-10-29 13:40 上海
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