1.市场中性策略。在量化选股，买入能跑赢市场的股票组合的同时，做空股指期货；或者买入能跑赢市场的股票组合的同时，融券卖出跑输市场的股票组合。其可以剥离市场波动风险，赚取超额收益（ALPHA收益）。
2.套利策略。针对不同资产出现的短暂价格错误进行交易，例如股票市场特定板块龙一启动，买入龙二；期货现货套利等。套利策略往往出现在高频交易中，如股票“T 0”日内回转策略。
3.管理期货策略（CTA）。主要用于商品期货市场，其与股票市场相关度低。趋势跟踪是该策略的主体，其胜率较低，总体收益主要由少数高盈利交易机会决定。
4.事件驱动策略。从市场信息中捕捉交易机会，进行短期交易，往往出现在高频交易中，依赖对市场非结构性信息的高效处理。

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