期权交易规则和操作办法如下：

1、 限价、市价等

限价单：以相应具体的价格来确定委托价格，如图所示，这里的限价就是0.0722，原理和股票类似。。

市价单：按照市场上最新的价格来成交

市价剩余转限GFD：以当前价格买入成交当前张数后，如果剩余没有成交的就将剩余部分转为限价方式进行报价。

市价IOC剩余即撤：如果我们委托100张，委托价格0.0722，也就是722元一张，此时市场上只能成交一张，那么剩余的委托就进行撤单处理。

市价FOK全成或全撤：和刚才的情况一样，假设委托100张，此时要么100张全部成交，要么100张就全部撤掉。

比如选择跨式突破，就自动出来了相应的组合策略，之后点击下方的下单，将价格、数量，开仓平仓的方式选上就可以同时下单了。

追价下单：比如当前期权价格是0.0721，我们想快速成交就可以使用追价下单，我们作为买方，此时输入价格比现价要高几档的价格，比如0.0722、0.0723等等。

2、 开、平、持仓

开仓，又叫建仓，说明期权投资者启动了期权交易，无论是买入开仓、卖出开仓，都是建立了一个头寸。

平仓，又叫对冲，指投资者买入或者卖出与目前所持有头寸方向相反的合约。分为买入平仓、卖出平仓。

持仓，目前账户中所有的头寸。

二、 期权挂牌

比如三月份合约，从2.3-3.0挂了7毛钱价差的合约。

最早的合约可以追述到2018年8月份的合约。分为三种方式：1、到期加挂，比如二月份结束后，就自动推出，三月份和四月份的合约。2、被动加挂，当期权有一定涨跌幅度后，为了保持认购或认沽都有四档虚值合约所以进行相应的加挂合约。3、分红加挂，50ETF一般在每年12月份会进行一次分红，分红会对50ETF的价格有一定影响，导致行权价格有所变动。

2、期权基准价的确定

就是每一个新合约的开盘价是根据B-S公式计算出来，但要注意的是本质上来说，期权的价格依然是通过市场上交易成交后形成的。

3、期权结算价的形成

这里有个要注意的是，比如我们最常说的50ETF，一般结算价是前一日的收盘价，但是当实际交易的时候最新价格低于内在价值时，当日收盘就会以内在价值作为结算价格。商品期权的结算价是根据商品期货的结算价相关条款进行计算的。这里要注意的是，商品期权的结算价比较低，很高倍数的虚值期权来说，涨幅往往是不准确的，成交价比结算价往往会低的多。

4、集中竞价和熔断

期权是每天早上9：15的集合竞价，进入9:30后进行集中竞价，买卖双方可以在买卖盘口中进行挂单。期权的熔断机制是和股票不同的，熔断指价格上涨或下跌达到或超过前一个竞价价格的50%即会熔断三分钟。熔断在一些末日期权中或者在大行情中会经常出现，这个制度的初衷在于交易所希望利用熔断期间让交易者冷静一下，仔细的思索一下自己的交易行为。

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