新的偏离值的计算方式。
从以往的“个股连续3个交易日与指数的差值相加总和”,改为了复利计算方式。
即直接采用区间统计:“个股连续3日的累计涨幅 -对应指数连续3日的累积涨幅 = 偏离值差值”,如果超过20个点即满足触发异动条件。
涨跌幅偏离值好还是不好,有资深人士可以指导一下吗?
问一问流程:
1.提交咨询
2.专业一对一解答
3.免费发送短信回复