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量化风险评估是指将风险以数值化的方式进行衡量和评估。以下是一些常见的可操作的量化风险评估方法：
历史模拟法：基于历史数据来估计未来风险，通过计算历史收益率的波动性来评估风险水平。
波动率方法：使用标准差、方差等统计指标衡量资产或投资组合的风险水平。
值-at-风险（VaR）：VaR是一种度量投资组合在给定置信水平下的最大可能损失的方法。通过计算在一定置信水平下的亏损金额来评估风险。
序列相关性方法：通过分析资产或投资组合收益之间的相关性来评估风险。常用的指标包括相关系数和协方差。
蒙特卡洛模拟：通过生成大量随机样本来模拟不同的市场情景，从而评估投资组合的风险水平。
应激测试：通过对投资组合在不同市场条件下的表现进行模拟测试，来评估在不同压力情况下的风险。
基于模型的方法：使用数学模型和统计模型来估计风险，如Black-Scholes模型用于期权风险评估。
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资深赵经理：您好，很高兴为您解答问题。
有什么可操作的量化风险评估方法？
ETF风险和基金风险的评估方法一样吗？
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启明睿-低波购买后多久可操作赎回？
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资深杨经理 
回答时间：2023-07-24 13:52 
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