你好，期货执行保证金交易制度，有一定的杠杆性，在客户保证金帐户金额短少时，或者保证金不足时，为使保证金金额维持在初始保证金水平，而要求客户增加交纳的保证金。

我举个例子
某客户帐户原有保证金200,000元，8月9日，开仓买进9月沪深300指数期货合约15手，均价1200点（每点100元），手续费为单边每手10元，当日结算价为1195点，保证金比例为8%。

当日开仓持仓盈亏=（1195-1200）×15×100=－7,500元手续费=10×15=150元
当日权益=200,000－7500－150=192,350元
保证金占用=1195×15×100×8%=143,400元
资金余额（即可交易资金）=192,350－143,400=48,950元

8月10日，该客户没有交易，但9月沪深300指数期货合约的当日结算价降为1150点，当日帐户情况为：
历史持仓盈亏=（1150-1195）×15×100=－67,500元
当日权益=192,350－67,500=124,850元
保证金占用=1150×15×100×8%=138,000元
资金余额（即可开仓交易资金）=124,850－138,000=－13,150元
显然，要维持15手的多头持仓，
保证金尚缺13,150元，这意味着下一交易日开市之前必须追加保证金13,150元。如果该客户在下一交易日开市之前没有将保证金补足，
那么期货公司可以对其持仓实施部分强制平仓。
经过计算，124,850元的权益可以保留的持仓至多为124,850元/（1150×100×8%）=13.57手。
这样，经纪公司至少可以将其持仓强平掉2手。
或者要追加保证金。

以上就是我问题的解答，若有其他问题可以点我头像加微信咨询。祝你投资愉快！