国债期货该如何进行基差套利
郑经理 证券经理
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理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即\"基差\"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。祝投资愉快!
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在线 张经理:您好,很高兴为您解答问题。
理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值,而现货价格与期货价格之间的联系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额。国债的期货现货套利策略,... 全文>
国债期货该如何进行基差套利
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