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按现在商品期货7倍杠杆算，即保证金14%算。常见的仓位和最大回撤对应关系是，2:1。你的仓位还要考虑出现最大回撤后的应对情况，一般是按比例开仓，但当资金比较小的时候（50万以内），如出现了30%的资金回撤，有些仓位在一段时间不便减小，那么应该在之前减小仓位来应对回撤。以下数据只是用来参考的，按自己实际绩效和安全范围调整仓位。范例一：如果做日内策略，做单一品种的，假设无杠杆，年收益50%，最大回撤5%，这时就按能承受的最大回撤，一般人能承受20%-30%，那么可以使用的最高杠杆就是4-6倍，这里取5倍便于后面计算，5*1.6，即8成仓，再考虑遭遇最大回撤，保证金占用的情况，能保证仓位正常开启，缩小一些，6-7成仓。这就是最大仓位了。但通常业绩稳定的日内交易员才敢开这么高。更多的人习惯3-5成仓做日内期货。范例二：做中长线策略，如多品种日线，假设做20个品种，年收益100%，最大回撤25%，需要使用最高5倍杠杆，5*1.6，即8成仓，同样考虑遭遇最大回撤，缩小至6-7成仓。那么再假设每个品种仓位均等，则单品种仓位为3%-3.5%。范例三：前两个策略组合，为控制单一风险，日内策略单品种限制在最高2倍杠杆，即3成仓左右。而日线多品种策略限制最高3倍杠杆，这里已经考虑了最大回撤，即5成仓，做20个品种，单品种仓位在2.5%。
发布于2022-3-31 16:19 中卫
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