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您好，尽管套利交易相比投机交易承担风险较小，但是在交易中仍会存在政策风险、市场风险、交易风险、资金风险等几种独有的风险。
A政策风险，是由于难以被预判的法律法规或行业政策对市场格局造成了影响，使得价差合理区间被改变，既定的套利策略丧失其合理性，价差变化趋势偏离预期。动力煤中最典型的例子是由于安全事件造成新的安全政策规定，导致供给侧情况发生变化。
B交易风险，是指在对套利组合建仓和平仓时，由于行情波动剧烈，导致交易者未能成功按照计划价格和数量完成建仓或平仓，从而套利失败。对于期现套利，还包括进行交割时，由于税费标准改变造成套利成本的变化而影响获利的情况。
C市场风险，是由于市场不理性或特定情况，价差长时间或较大范围地偏离合理区间。这种情况若过于严重，甚至会导致交易者因保证金不足或合约到期等原因，被强行平仓造成损失。
D资金风险，是因为套利时要持有多个头寸，调动资金的效率要求较高，交易结构较为复杂。如果市场发生动荡或交易者头寸规模较大，保证金要求提高容易造成投资者部分平仓。此外由于套利需要追踪价差至其回归合理范围内，若价差长时间未能回归，则长期占用资金，造成成本提高也会影响套利的效果。
针对以上各种风险，在进行套利交易时，除了要及时跟踪市场，进行合理的头寸管理，及时修订套利策略，还要建立良好风险管理机制，预留适当资金用以防范风险。
动力煤期货开户需要准备身份证和银行卡，在手机上申请办理。
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A政策风险，是由于难以被预判的法律法规或行业政策对市场格局造成了影响，使得价差合理区间被改变，既定的套利策略丧失其合理性，价差变化趋势偏离预期。动力煤中最典型的例子是由于安全事件造成新的安全政策规定，导致供给侧情况发生变化。
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C市场风险，是由于市场不理性或特定情况，价差长时间或较大范围地偏离合理区间。这种情况若过于严重，甚至会导致交易者因保证金不足或合约到期等原因，被强行平仓造成损失。
D资金风险，是因为套利时要持有多个头寸，调动资金的效率要求较高，交易结构较为复杂。如果市场发生动荡或交易者头寸规模较大，保证金要求提高容易造成投资者部分平仓。此外由于套利需要追踪价差至其回归合理范围内，若价差长时间未能回归，则长期占用资金，造成成本提高也会影响套利的效果。
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发布于2022-2-23 09:45 深圳
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