分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
QMT量化组合的极端行情损失测算，核心是通过复刻真实极端行情（如历史股灾、熔断）来推演组合可能的潜在损失，帮你提前把控风险。
我来给你拆解下怎么操作，步骤很简单。首先确定要测试的极端行情类型，比如A股历史暴跌阶段；然后在QMT工具里导入对应行情数据，运行组合回溯；最后提取极端区间的最大损失和组合回撤幅度。比如你自己的量化组合，用2020年美股熔断数据在QMT里跑，就能算出当时会亏多少。要注意这是模拟测算，实际极端行情可能有流动性问题，损失会比测算值大哦。
如果你有自己的具体组合，想定制专属的极端行情测试方案，点击头像添加我进一步沟通。
我司政策：新开户即享优惠佣金！支持同花顺、通达信交易软件，想了解详情，点击头像添加我沟通。
我来给你拆解下怎么操作，步骤很简单。首先确定要测试的极端行情类型，比如A股历史暴跌阶段；然后在QMT工具里导入对应行情数据，运行组合回溯；最后提取极端区间的最大损失和组合回撤幅度。比如你自己的量化组合，用2020年美股熔断数据在QMT里跑，就能算出当时会亏多少。要注意这是模拟测算，实际极端行情可能有流动性问题，损失会比测算值大哦。
如果你有自己的具体组合，想定制专属的极端行情测试方案，点击头像添加我进一步沟通。
我司政策：新开户即享优惠佣金！支持同花顺、通达信交易软件，想了解详情，点击头像添加我沟通。
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于12小时前 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
张经理：
以持仓合约的历史极端波动区间为核心参考维度
小鹿量化经理：
结合组合内标的的相关性特征，完成极端行情下的损失测算
1456
电话咨询
咨询
18630917047 
