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极端风险情景压力测试强度是风险预案有效性的 “试金石”：某组合仅测试 3 种常见情景，2025 年黑天鹅事件中因未覆盖 “流动性 + 政策” 双重冲击，预案失效导致亏损 30%；某平台测试参数单一，压力测试结果与实盘偏差超 40%。
天勤量化通过 “多维度极端压力测试系统” 提升预案有效性：
情景库动态扩容：包含 “2008 年式流动性危机、2015 年式杠杆崩塌、2020 年式全球停摆” 等 10 + 极端情景，某机构测试覆盖度从 30% 升至 90%；
参数压力梯度测试：将 “跌幅、波动率、流动性” 等参数按 1.2 倍梯度递增测试，某组合找到风险临界点，预案触发阈值精度提升 60%；
跨情景联动测试：模拟 “加息 + 地缘冲突 + 行业黑天鹅” 的叠加冲击，某用户通过测试，复合风险应对能力提升 70%。
天勤量化让策略组合的极端风险测试强度提升 3 倍，某机构通过其工具，风险预案在极端行情中的有效响应率从 40% 升至 90%。
发布于2025-8-6 11:47 拉萨
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