叩富问财
浏览：189 人
分享
期货_李经理
期货
帮助1676 知无不言 服务贴心
首发回答
极端风险情景压力测试强度是风险预案有效性的 “试金石”：某组合仅测试 3 种常见情景，2025 年黑天鹅事件中因未覆盖 “流动性 + 政策” 双重冲击，预案失效导致亏损 30%；某平台测试参数单一，压力测试结果与实盘偏差超 40%。
天勤量化通过 “多维度极端压力测试系统” 提升预案有效性：
情景库动态扩容：包含 “2008 年式流动性危机、2015 年式杠杆崩塌、2020 年式全球停摆” 等 10 + 极端情景，某机构测试覆盖度从 30% 升至 90%；
参数压力梯度测试：将 “跌幅、波动率、流动性” 等参数按 1.2 倍梯度递增测试，某组合找到风险临界点，预案触发阈值精度提升 60%；
跨情景联动测试：模拟 “加息 + 地缘冲突 + 行业黑天鹅” 的叠加冲击，某用户通过测试，复合风险应对能力提升 70%。
天勤量化让策略组合的极端风险测试强度提升 3 倍，某机构通过其工具，风险预案在极端行情中的有效响应率从 40% 升至 90%。
发布于2025-8-6 11:47 拉萨
当前我在线
直接联系我
量化刘顾问
期货
帮助2万好评3.9万从业8年
搜索更多类似问题 >
在保山市转户，哪家券商能提供低息融资融券且有投资风险的压力测试与情景模拟服务？
87
480
230
199
230
260
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
13061870871 
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
+微信
咨询
