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您好，关于QMT量化套利策略的价差计算与下单逻辑，我给您通俗拆解核心内容，帮您理清策略编写的关键环节，方便您理解实操要点。
（1）价差计算：就是同一标的在不同场景下的价格差，比如ETF在二级市场的买卖价和用成分股申购的净值价之差，计算时得把沪深过户费等交易成本算进去（过户费不能免），扣除成本后剩下的才是能套利的实际空间。
（2）下单逻辑步骤：第一步，用QMT自带的行情功能实时拿到标的的价格、能不能顺利买卖的信息；第二步，看价差够不够大（得覆盖所有交易成本），达到预设的数值就触发操作；第三步，发买卖指令，比如买便宜的、卖贵的，还要准备好成交失败的应对办法，别吃亏。
举个简单例子：某ETF的场内价格和成分股组合净值差超过成本时，策略自动下单，用QMT的功能直接执行交易。
要注意的是，套利得守交易规矩，不能违规操作，还要留意行情波动导致价差快速消失的风险，及时调整策略的参数设置。
想要了解QMT量化策略的具体做法、风险控制细节，或者需要办理证券开户支持的，可点击右上角添加微信联系我，我会给您提供一对一的专业指导服务。
（1）价差计算：就是同一标的在不同场景下的价格差，比如ETF在二级市场的买卖价和用成分股申购的净值价之差，计算时得把沪深过户费等交易成本算进去（过户费不能免），扣除成本后剩下的才是能套利的实际空间。
（2）下单逻辑步骤：第一步，用QMT自带的行情功能实时拿到标的的价格、能不能顺利买卖的信息；第二步，看价差够不够大（得覆盖所有交易成本），达到预设的数值就触发操作；第三步，发买卖指令，比如买便宜的、卖贵的，还要准备好成交失败的应对办法，别吃亏。
举个简单例子：某ETF的场内价格和成分股组合净值差超过成本时，策略自动下单，用QMT的功能直接执行交易。
要注意的是，套利得守交易规矩，不能违规操作，还要留意行情波动导致价差快速消失的风险，及时调整策略的参数设置。
想要了解QMT量化策略的具体做法、风险控制细节，或者需要办理证券开户支持的，可点击右上角添加微信联系我，我会给您提供一对一的专业指导服务。
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发布于6小时前 广州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小静经理：
先基于标的合约盘口价差的实时波动范围，完成套利信号的触发条件设定
你的客户经理：
结合QMT系统的订单管理接口，设置套利持仓的开仓与平仓触发时序
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