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您好，期权跨式组合策略是同时买入相同到期日、相同行权价的认购和认沽期权的投资方式。
这个策略的核心逻辑是赌标的资产在期权到期前波动足够大，不管涨跌只要波动超过成本就能获利，适合预期标的会有大幅异动的情况。具体操作分三步：1.确定标的和到期时间，选你熟悉的合规上市期权标的，选同一到期时间（比如最近1个月的合约）；2.选择行权价，优先选当前标的价格附近的平值行权价，这样整体成本更合理；3.同时下单交易，分别买入相同数量的认购和认沽期权，要确保两者是同一到期日、同一行权价的合约。操作时要注意，该策略的成本是两份期权的权利金，若到期标的波动未达预期，可能会损失全部权利金，需根据自身风险承受能力谨慎决策。
想进一步了解期权跨式组合策略的调整技巧，或咨询期权开户相关事项，可以点击头像添加微信，我会为你提供细致的指导哦。期权开户佣金成本价，ETF、可转债低佣，国债逆回购手续费优惠，支持同花顺登录，添加微信详询。
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发布于2026-10-6 22:35 广州
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