分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
您好，我来给您拆解QMT量化可转债的转股套利与双低策略编写逻辑，帮您理清核心思路、可落地步骤及风险要点，方便您快速上手搭建策略。
（1）转股套利策略编写：核心是赚转股价值与市价的差价，属于低风险套利逻辑。编写步骤分三步：一是设置筛选条件，选转股价值＞可转债市价、且已进入转股期的标的；二是编写交易规则，触发条件后自动买入转债，转股完成（T+2日）后自动卖出对应正股；三是加入风险控制，设置正股下跌5%的止损线，同时避开临近强制赎回的转债。比如某转债转股价值105元、市价102元，买入转股卖出可获差价收益，需注意转股的时间成本。
（2）双低策略编写：核心是兼顾安全与收益，筛选价格和溢价率双低的转债。编写步骤分三步：一是设置筛选指标，选好号Aspe姬 arrang还在Josh章“DI以符合条件的标的；二是编写调仓规则，每周自动重新筛选，替换不符合条件的标的；三是风险控制，单只转债持仓不超过总资金的10%，分散降低风险。比如持仓3只价格105元内、溢价率8%左右的转债，长期持有等待上涨或转股机会。另外，编写时要适配QMT的API接口，确保场内交易指令准确执行，提前做好银证转账的资金准备，避免流动性不足导致无法成交。
想要获取更详细的QMT策略编写模板或个性化调整建议，欢迎点击头像添加微信进一步沟通。我司开户即享成本佣金！可转债、ETF万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率低至3.5%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺/通达信交易软件。
（1）转股套利策略编写：核心是赚转股价值与市价的差价，属于低风险套利逻辑。编写步骤分三步：一是设置筛选条件，选转股价值＞可转债市价、且已进入转股期的标的；二是编写交易规则，触发条件后自动买入转债，转股完成（T+2日）后自动卖出对应正股；三是加入风险控制，设置正股下跌5%的止损线，同时避开临近强制赎回的转债。比如某转债转股价值105元、市价102元，买入转股卖出可获差价收益，需注意转股的时间成本。
（2）双低策略编写：核心是兼顾安全与收益，筛选价格和溢价率双低的转债。编写步骤分三步：一是设置筛选指标，选好号Aspe姬 arrang还在Josh章“DI以符合条件的标的；二是编写调仓规则，每周自动重新筛选，替换不符合条件的标的；三是风险控制，单只转债持仓不超过总资金的10%，分散降低风险。比如持仓3只价格105元内、溢价率8%左右的转债，长期持有等待上涨或转股机会。另外，编写时要适配QMT的API接口，确保场内交易指令准确执行，提前做好银证转账的资金准备，避免流动性不足导致无法成交。
想要获取更详细的QMT策略编写模板或个性化调整建议，欢迎点击头像添加微信进一步沟通。我司开户即享成本佣金！可转债、ETF万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率低至3.5%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺/通达信交易软件。
发布于2026-9-9 12:51 广州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
1646
电话咨询
咨询
18630917047 
