(1)QMT 自带数据:本地存储日线、分钟、Tick 逐笔行情,历史周期长,高频回测精度高;L2 行情部分券商需要额外申请,可导入 Tushare 等第三方补充财务、因子数据。
(2)PTrade 自带数据:日线、分钟数据充足,满足网格、波段中低频策略;Tick 数据大多只开放实盘使用,回测不支持 Tick 粒度,做高频回测会存在偏差,第三方数据源接入受限。
(3)数据源选型建议:做网格、ETF 轮动,软件自带行情足够;做因子研究、高频策略优先 QMT 搭配第三方数据;模拟盘数据和实盘存在差异,实盘前务必做一轮实盘环境验证。
(4)避坑要点:不要混用多个不同来源行情数据,会造成回测与实盘结果失真;关注复权口径,统一使用前复权数据开展回测,减少策略评估误差。
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发布于2026-9-2 22:31 渭南



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