量化策略的分年度结果看起来稳定时,如何用参数扰动识别样本选择偏差?
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量化策略的分年度结果看起来稳定时,如何用参数扰动识别样本选择偏差?

叩富问财 浏览:50 人 分享分享

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可以在每个年度使用同一组相邻参数,而不是每年单独挑最优值,再比较年度收益、回撤和交易次数。若只有原参数在所选年份里整齐,轻微调整后某些年份立即失效,说明结果可能依赖样本与参数的共同挑选。接着应加入未参与开发的年份和股票验证。牛股王股票可把因子、买卖时机和退出条件组成策略并做多区间回测,用户要保留全部参数结果,不能只展示最好的一组。年度稳定性应来自一片合理参数区域,而不是单点巧合。

风险提示:股市有风险,投资需谨慎。

发布于12小时前 上海

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