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资深陈经理
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涨跌停价格应作为成交约束参与判断，不能只要价格触及信号就默认全部成交。回测时要先按当日交易规则计算涨跌停价，再结合开盘状态、成交量和委托方向判断是否可能成交；一字涨停通常不能假设买入，一字跌停也不能简单假设卖出。聚宽研究可设置成交限制，QMT运行还要结合实际订单回报复核。普通投资者在牛股王股票查看历史回测时，应重点看触发日、成交日和历史交易明细是否合理，并对连续涨跌停场景做单独压力测试。无法可靠模拟的交易，应按更保守的未成交或延后成交处理，避免高估策略可执行性。
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发布于9小时前 上海
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资深张经理
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回测当中处理涨跌停价格，不能简单拿K线的最高最低价直接当作可成交价格，否则会出现大量现实无法成交的虚假交易，造成回测虚高。首先分清不同状态，涨停时，回测里可以成交的价格只能是涨停价，但不是所有时间都能按涨停价买入。封板阶段买单很难成交，只有开板瞬间才有机会进场，如果直接默认涨停价位可以随时买入，回测就会算出不真实收益。跌停同理，跌停价位可以挂单卖出，但封死跌停的时候很难成交，回测不能假设随时能够全部出清仓位。
做策略回测要设置成交约束，涨停封板状态下，禁止做多开仓；跌停封板状态下，禁止做空卖出，只有出现开板，也就是涨跌停价格被击穿，才允许在该价位成交。同时还要考虑流动性，即便开板，也不能假设可以无限量成交，需要结合当日成交量设置最大可成交比例，避免回测大资金可以一次性吃完全部筹码。
还要处理涨跌停连续的K线，连续一字涨停，全程没有有效换手，任何买入信号都应当判定为无法成交。回测如果忽略涨跌停成交限制，很多短线、打板类策略，回测收益会非常漂亮，放到实盘就完全失效。另外要区分集合竞价阶段的涨跌停，集合竞价封板，同样不能随意假设可以成交，要把盘口封单情况纳入参考。
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