做网格交易几乎所有人都会遇到一个两难难题,网格间距到底设置大一点合适,还是设置小一点合适。网格价格间距拉大之后,价格来回震荡很多次,都达不到触发条件,一整天一笔交易都成交不了,网格策略完全闲置,白白浪费持仓时间;如果把网格间距设置的很小,价格稍微波动一点点就触发一笔买卖,一天之内频繁来回成交,交易次数变多之后累计产生的手续费持续增加,更后震荡赚来的差价,一大半都变成交易成本被消耗掉。很多人来回调整间距参数,调大没成交,调小成本高,始终找不到一个合适平衡点。平衡网格间距不能只盯着间距这一个参数单独修改,要结合标的波动大小、持仓总资金、预期收益综合进行整套参数调整。
网格间距平衡没有万能固定数值,核心思路就是结合标的本身波动率配套调整全套参数。波动率高的标的可以适度放大网格间距,减少无效频繁成交;波动率很低的宽基 ETF,可以适当缩小间距赚取小幅震荡差价;同时搭配调整每一档下单份额,间距放大可以适当提高每一档下单数量,单次成交赚更多差价;间距缩小之后降低每一档交易份额,控制单日交易总次数,避免手续费累积过高。也可以采用非等距网格,低位区间缩小间距多做交易,高位区间拉大间距减少交易频次,以此平衡触发频次和交易成本。
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实用建议
第一先查看标的近半年历史震荡幅度,根据真实波动区间,去设置基础网格间距,不要凭感觉随便填写;第二不要极端设置极大或者极小间距,优先取中间档位参数先试运行一周,观察成交频次;第三试运行之后,如果成交太少,每次只小幅缩小间距,不要一次性改动很大数值;第四如果交易过于频繁,不要直接大幅拉大间距,可以先降低每一档的下单金额;第五定期按月复盘网格实盘收益,扣除全部交易成本之后,再判断当前间距参数是否合理。
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发布于6小时前 上海



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