量化交易的网格策略怎么设置动态网格,适应波动率变化?
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量化交易的网格策略怎么设置动态网格,适应波动率变化?

叩富问财 浏览:30 人 分享分享

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设置动态网格适配波动率变化可以参考三个核心步骤:
1. 确定参考波动率指标,一般选择近20日ATR真实波幅指标,用这个指标实时反映标的当前的波动水平。
2. 根据波动率调整网格间距和每格仓位,波动率抬升时放大网格间距、降低单格仓位,波动率下降时缩小网格间距、提升单格仓位。
3. 设置波动率调整周期,比如每个交易日收盘后更新一次波动率参数,自动调整下一个交易日的网格参数。

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发布于1小时前 杭州

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