量化交易的策略回测用前复权还是后复权数据更准确?
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复权 量化交易 前复权 后复权 策略回测

量化交易的策略回测用前复权还是后复权数据更准确?

叩富问财 浏览:80 人 分享分享

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从贴合实际交易的角度来看,用前复权数据做量化策略回测会更准确。前复权会以当前股价为基准,调整历史价格消除除权除息带来的价格跳空缺口,得到的历史价格能更贴合实际的持仓成本,回测出来的收益率也更贴合投资者真实交易后的收益情况;后复权是保持历史价格不变、上调当前价格,更适合观察个股的长期累计涨幅,但和实际交易的持仓成本匹配度较低,回测结果偏差通常更大。当然具体也可以结合你的策略测算目标调整。

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发布于2026-7-13 10:25 杭州

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