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长期高频开展 ETF 网格波段交易，折溢价带来的损耗有没有办法彻底消除？

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ETF网格交易产生的折溢价价差，是二级市场成交价格与基金单位净值之间天然存在的持续性交易损耗，即便持仓标的净值持续上涨、每年发放现金分红，也无法对冲长期叠加形成的折溢价亏损，交易操作越频繁，损耗不断累积，持续摊薄整体投资收益，依靠券商配套服务、现有交易规则都无法彻底消除该类损耗。

若想缓解折溢价带来的成本负担，仅能通过降低网格操作频率、拉长整体持仓周期减少损耗规模，不存在可以完全规避折溢价损耗的交易方式。调佣认定的有效流水有着清晰标准，仅场内二级市场股票、ETF双向买卖成交记录可作为洽谈优惠佣金的议价凭证，ETF一级市场申赎、国债逆回购、场外基金定投全部不计入有效流水，依靠频繁一级申赎搭建网格，既无法减少折溢价亏损，也不能积累调佣所需交易流水。

全部场内ETF统一执行T+0双向扣佣规则，买入、卖出环节均收取同等佣金，不存在单边免收佣金的政策，高频日内网格交易会同时叠加双向交易佣金、折溢价双重成本，长期持仓会显著侵蚀投资收益。投资者可减少日内短线操作，选择中长期波段持有标的，一方面压缩折溢价带来的固定损耗，另一方面减少双向佣金支出，合理平衡交易成本与最终投资收益。

发布于2026-7-5 19:36 南京

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