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ETF二级市场交易价格与基金实时净值产生的价差，套利资金的进出确实会逐步抹平场内折溢价偏差，这是ETF产品自带的套利机制在起作用。
咱们先搞懂背后的逻辑：当ETF出现溢价（市价高于净值），套利资金会买入对应一篮子股票、申购成ETF份额，再在二级市场卖出ETF赚差价，这会增加ETF供给，拉低市价；如果是折价（市价低于净值），就反向操作，买ETF赎回成股票再卖出，增加ETF需求推高市价，供需变化自然会缩小折溢价偏差。
实际操作中要注意这几步：
1. 先看行情软件里的ETF折溢价率，判断有没有套利空间；
2. 估算套利成本（比如交易佣金、申赎费用），确保空间覆盖成本；
3. 确认自己符合套利的资金和权限要求（有些ETF套利需要较大资金）。
不过要提醒哦，套利过程中市场波动可能缩小甚至反转价差，普通散户如果资金量小，套利性价比可能不高，有疑问可以随时问我。
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1. 先看行情软件里的ETF折溢价率，判断有没有套利空间；
2. 估算套利成本（比如交易佣金、申赎费用），确保空间覆盖成本；
3. 确认自己符合套利的资金和权限要求（有些ETF套利需要较大资金）。
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发布于23小时前 杭州
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