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对于国内A股市场的量化实盘策略来说，滑点控制在千分之一以内已经属于比较不错的正常水平了。滑点的大小会受到策略类型，市场流动性，调仓频率这些因素影响，如果是高频或者调仓非常频繁的策略，千分之一以内的滑点控制已经算很优秀，如果是低频策略，这个滑点水平也完全在合理区间，不会对策略最终收益造成过大的侵蚀。我们常说市场本身存在不确定性，滑点无法完全避免，能控制在这个范围已经可以满足大部分实盘策略的运行需求。
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建议你结合自身策略的调仓频率和标的流动性，进一步回测验证滑点对收益的实际影响，再做策略调整。
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发布于8小时前 杭州
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