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您好
转换套利是期权套期图利的一种方式。在进行这种套利交易时，交易者买进一个看跌期权，卖出一个看涨期权，再进一手期货合约，看跌期权和看涨期权的敲定价格和到期月份都要相同，期货合约的到期月份要与期权合约到期月份相同，在价格上则应尽可能接近期权的敲定价格。
如期货价格在到期日之前高于期权敲定价格，交易者的空头看涨期权合约将被履约，并自动与交易者的多头期货部位相对冲，多头看跌期权则任其作废;
如期货价格在到期时低于期权的敲定价格，交易者的多头看跌期权将会被履约，并自动与交易者的多头期货部位相对冲，空头看涨期权则可任其作废
转换套利是期权套期图利的一种方式。在进行这种套利交易时，交易者买进一个看跌期权，卖出一个看涨期权，再进一手期货合约，看跌期权和看涨期权的敲定价格和到期月份都要相同，期货合约的到期月份要与期权合约到期月份相同，在价格上则应尽可能接近期权的敲定价格。
如期货价格在到期日之前高于期权敲定价格，交易者的空头看涨期权合约将被履约，并自动与交易者的多头期货部位相对冲，多头看跌期权则任其作废;
如期货价格在到期时低于期权的敲定价格，交易者的多头看跌期权将会被履约，并自动与交易者的多头期货部位相对冲，空头看涨期权则可任其作废
发布于2021-9-7 15:10 上海
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