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是对债券价格利率敏感性的二阶估计，是对债券久期利率敏感性的测量。在价格-收益率出现大幅度变动时，它们的波动幅度呈非线性关系。由持久期作出的预测将有所偏离。凸性就是对这个偏离的修正。无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。
发布于2021-8-29 14:59 广州
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如何利用久期、凸性、信用利差理解债券价格波动，并间接指导股票仓位？
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理财有风险，投资需谨慎
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