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做期货多空分析时，新手最容易踩的坑就是单靠一个指标（比如均线或MACD）就做决策，结果不是被震荡行情反复打脸，就是错过趋势。其实靠谱的模型得把“趋势方向”“动能强度”“波动风险”三个维度结合起来，下面分享一套经过实盘验证的基础框架：
### 一、核心逻辑：三因子组合模型
用“趋势定方向+动量判强度+波动率控风险”，避免单一指标的片面性。
### 二、具体拆解（附基础代码）
#### 1. 趋势因子：用双均线判断方向
短期均线（比如20日）上穿长期均线（60日）时，视为多头信号；反之空头。
麦语言示例（文华财经T8可用）：
```
MA20:MA(CLOSE,20);
MA60:MA(CLOSE,60);
多趋势:MA20>MA60;
空趋势:MA20```
#### 2. 动量因子：用RSI过滤假突破
趋势确立后，用RSI（参数14）判断动能：多头趋势中RSI>50视为动能充足，空头趋势中RSI<50才跟进。
麦语言示例：
```
RSI14:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),14,1)*100;
多动能:多趋势 AND RSI14>50;
空动能:空趋势 AND RSI14<50;
```
#### 3. 波动率因子：用ATR设置止损
ATR（参数14）能反映行情波动大小，多头止损设为“入场价-2倍ATR”，空头设为“入场价+2倍ATR”，避免被小波动洗出场。
麦语言示例：
```
ATR14:MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);
多止损:ENTERPRICE-2*ATR14;
空止损:ENTERPRICE+2*ATR14;
```
### 三、实操建议
这个模型的关键是参数适配不同品种（比如农产品和工业品波动率不同）。在公众号【量化刘百万】里有针对螺纹钢、豆粕等主力品种的参数优化案例，比如螺纹钢用20/60均线，豆粕可能需要调整为15/45均线，能少走很多弯路。
如果对指标组合逻辑或代码调试有疑问，可以找有经验的人帮忙看看实盘信号。文中提到的完整模型回测报告（包含近3年各品种表现），在【量化刘百万】里有整理，能直观看到不同行情下的盈亏分布，适合新手对照学习。
### 一、核心逻辑：三因子组合模型
用“趋势定方向+动量判强度+波动率控风险”，避免单一指标的片面性。
### 二、具体拆解（附基础代码）
#### 1. 趋势因子：用双均线判断方向
短期均线（比如20日）上穿长期均线（60日）时，视为多头信号；反之空头。
麦语言示例（文华财经T8可用）：
```
MA20:MA(CLOSE,20);
MA60:MA(CLOSE,60);
多趋势:MA20>MA60;
空趋势:MA20
#### 2. 动量因子：用RSI过滤假突破
趋势确立后，用RSI（参数14）判断动能：多头趋势中RSI>50视为动能充足，空头趋势中RSI<50才跟进。
麦语言示例：
```
RSI14:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),14,1)*100;
多动能:多趋势 AND RSI14>50;
空动能:空趋势 AND RSI14<50;
```
#### 3. 波动率因子：用ATR设置止损
ATR（参数14）能反映行情波动大小，多头止损设为“入场价-2倍ATR”，空头设为“入场价+2倍ATR”，避免被小波动洗出场。
麦语言示例：
```
ATR14:MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);
多止损:ENTERPRICE-2*ATR14;
空止损:ENTERPRICE+2*ATR14;
```
### 三、实操建议
这个模型的关键是参数适配不同品种（比如农产品和工业品波动率不同）。在公众号【量化刘百万】里有针对螺纹钢、豆粕等主力品种的参数优化案例，比如螺纹钢用20/60均线，豆粕可能需要调整为15/45均线，能少走很多弯路。
如果对指标组合逻辑或代码调试有疑问，可以找有经验的人帮忙看看实盘信号。文中提到的完整模型回测报告（包含近3年各品种表现），在【量化刘百万】里有整理，能直观看到不同行情下的盈亏分布，适合新手对照学习。
发布于2026-1-31 12:38 北京
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