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量化投资策略的风险调整后收益评估有几种常见方法。一种是夏普比率，它衡量的是每承受一单位风险，策略能获得多少超过无风险收益的额外收益。夏普比率越高，表明策略在同等风险下收益越好。
还有索提诺比率，它与夏普比率类似，但只考虑下行风险，也就是策略亏损时的风险。这能更精准地反映策略在不利情况下的表现。
另外，信息比率也很重要，它比较的是策略的超额收益和跟踪误差，能评估策略相对于基准指数的表现。
不过，这些指标都有局限性，不能仅依靠单一指标评估。要综合多个指标，结合市场环境和策略特点来判断。
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发布于2026-1-30 13:47 杭州
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