一、量化投资可以在哪些方面帮助我投资?

答：总的来说，量化投资在投资的前、中、后都有强大的应用。在投资前可以根据量化投资策略选股，包括基于股票基本面或者技术面因素等；在投资中可以通过量化手段关注当前持仓股票是否有重大事件发生或者有影响股价波动的其他因素，即对持仓风险的监控与识别；在投资后可以做一些总结与归因，明确自己投资股票的风格与行业偏重。

二、量化投资是万能的吗?

答：千万不要把量化投资当作印钞机，它并不是万能的，只能说我们可以通过它获得概率上的优势。并且，量化投资并不是“一招鲜吃遍天”，需要根据市场的不断变化对策略或模型进行完善和优化，将多套策略结合才能使系统具有可持续地稳定盈利的能力，其中就包括从历史的数据中通过量化手段找到合理的规律，在投资决策中进行应用。量化投资更像西医，对于所有病症都有大量的临床案例和测量参数，而且材料齐全、容易复制。另外，量化投资肯定要与主观相结合，否则，光靠量化投资、机器和数学模型，很难在所有时期都有效。

三、主动选股和量化投资的区别是什么?

答：主动选股与量化投资并非互相矛盾的，相反，二者是相辅相成、互为补充的。从某种意义上来说，量化投资赚的是市场空隙的钱，市场的大部分机会还是来自基本面上的价值发现。但当在市场上有成千上万只股票的时候，强大的定量投资的信息处理能力就能体现出它的优势，从而捕捉更多的投资机会。主动投资和量化投资类似于中医和西医，中医主要通过望、闻、问、切等医疗手段，依靠经验进行诊断；西医则不同，西医主要借助于医学仪器，对于各项检查结果都有详细的数据评价标准，最后判断症结所在，进而对症下药。

四、我不会编程，高大上的是化投资会不会让我遥不可及?

答:量化投资其实是一种思维，虽然涉及大量的编程工作，目前在国内还只是博士、硕士才能完成的工作，但其本质思想还是总结与学习历史经验。对于普通投资者来说，目前也有非常容易上手的量化平台可供大家使用。另外，量化投资并非只适用于选股，对市场的监控、技术指标挖掘等都可以用量化投资实现。可以说，量化投资可以在多方面对投资进行辅助。

五、量化投资有哪些优点?

答:对于量化投资的优点，可以从以下5个方面进行说明。

(1)系统性：量化投资主要包括多层次的量化模型，可以从多个角度对行情、财务、预期、舆情等数据进行观察。

(2)及时性：及时、快速地跟踪市场的变化，不断发现能够提供超额收益的模型，寻找交易机会。

(3)准确性：准确、客观地评价交易机会，克服主观情绪，寻找估值洼地。

(4)纪律性：不随投资者情绪的变化而变化，克服人性的弱点。

(5)分散化：依靠概率或者根据策略筛选出的投资组合取胜，而不是依靠一个或者几个品种取胜。

六、你觉得做量化投资最大的困难是什么?

答:要理解市场，无论是进行主观投资还是进行量化投资，我们都在市场上进行博弈，只是技术手段不一样。有时，量化模型是会失效的，如果一味地追求程序、追求模型，就会导致收益大幅回撤，这也是有纯理科或者IT背景的人做量化投资时容易犯的错误。

七、能举例说明量化投资是怎么做的吗?

答:量化投资是将影响股价的各种因素共同考虑并完成建模的过程。例如，量化投资中的多因子模型考虑了宏观因素、行业因素、公司因素等，其中包括因子体系的构建，比如市场因子(风险因子、流动性、换手率等)、风格因子(规模、价值、成长等)、财务因子(盈利能力、偿债能力、现金流量等)、动量因子等，从多个角度系统地评价股票投资价值。

八、量化投资的应用有哪些?

答:量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程和各种领域，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易、资产配置、风险控制等。例如，是化选股是利用数是化方法来选择股票组合:量化择时是通过对宏微观指标的量化分析来判断市场走势;算法交易是通过计算机程序发出交易指令如TWAPNWAP等。

九、量化投资是不是追求高胜率的方法?

答：高胜率是所有策略追求的终极目标，但单纯的高胜率不代表能稳定赢利，例如一个投资策略进行了10次，9次都能赚钱，但亏损那次亏得特别多(低盈亏比)，甚至将所有赢利回吐，这样的策略意义就不大。

从理论上讲，交易要想赢利，就必须处理好交易成功率和盈亏比的关系。盈亏比就是交易多次以后，赚钱的交易平均赢利点数除以亏损的交易平均亏损的点数。例如，每笔交易盈利 10%，每次亏损幅度为 5%，盈亏比就是 2，在不考虑手续费的基础上，做对一次交易，可以亏两次。所以，在每次交易平均仓位都一致的情况下，盈亏比和成功率就直接决定了交易的业绩。

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