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用布莱克 - 斯科尔斯模型分析量化交易策略，步骤并不复杂。首先，得确定模型所需的参数，像标的资产当前价格、期权的执行价格、无风险利率、到期时间和标的资产的波动率。这些参数是分析的基础，务必准确获取。
接着，利用模型公式计算期权的理论价值。算出理论价值后，将其和市场上实际的期权价格对比。要是理论价值和实际价格有差异，就可能存在套利机会。
在实际应用中，要注意模型有一定假设条件，比如市场是有效的、资产价格呈对数正态分布等，现实市场不一定完全符合这些假设。所以在分析量化交易策略时，还得结合其他方法和实际情况综合考量。
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发布于2026-1-26 15:01 杭州
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