QMT的显著特征为采用本地客户端运行模式，并非完全依赖外部环境，数据需预先下载至本地方可使用。为什么要QMT坚持做本地客户端呢？

这样做的好处有如下几条：

l 策略更安全；

l 数据在本地更迅速；

l 策略研究功能更强大。

然而，若在当日数据下载过程中同步获取数据，可能会对行情速度造成影响。

为应对这一问题，QMT采用订阅机制。若需使用当日历史数据，可先进行订阅操作，数据将被存储于缓存服务器。其中subscribe_quote函数可以直接订阅当日数据。

订阅带来的速度是很快的，运行低延迟，完全可以代替你用get_market_data_ex函数来获取当天数据。

我们以一个盘中均线金叉的例子，来理解订阅：

1、用subscribe_quote，订阅需要的数据，示例里面需要1m数据；

2、订阅之后，get_market_data_ex就可以获取当天的1m数据了；

3、获取1m数据后，计算ma_5和ma_10；

4、当ma_5>ma_10，调用下单，并且switch赋值0，避免重复买入。

看一下监控效果，黑色（ma_5）确实上穿了紫色（ma_10），在我发呆的时候，它就已经把上面的步骤完成了......

虽然看起来订阅多增加了一步，但实际上订阅有2个妙用：

1、订阅可以替代handlebar，并且可以反订阅，逻辑上做好规划，可以节约流量和计算量；

2、订阅可以推送L2数据，逐笔推送（ms级别），比L1的3s快几十倍的反应时间。

感兴趣的小伙伴快去试一下吧！

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