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我自己做期货量化这些年，发现很多新手都在找“一劳永逸”的长胜策略，但说实话，市场一直在变，没有绝对“长胜”的策略，只有“能适应变化”的策略。平时我会在公众号【量化刘百万】记录策略迭代心得，下面分享三个经过实盘验证的稳健方向，附简单代码片段供参考。
### 一、先解决你的核心痛点：为什么策略总“短命”？
新手常踩的坑：要么照搬网上的策略参数，要么策略逻辑单一（比如只看均线），遇到市场风格切换就失效。真正能长期用的策略，需要“逻辑抗揍+动态优化”。
### 二、三个“抗周期”的策略方向（附代码思路）
#### 1. 趋势跟踪策略（适合震荡后单边行情）
核心逻辑：用双均线交叉判断趋势，配合波动率过滤假突破。
麦语言示例（文华财经T8可用）：
```
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
VOLUME_FILTER:=STD(CLOSE,10)>REF(STD(CLOSE,10),1); // 波动率放大时入场
BUY(MA5>MA20 AND VOLUME_FILTER,1); // 金叉且波动率放大做多
SELL(MA5```
这类策略的关键是参数动态调整（比如不同品种用不同均线周期），在【量化刘百万】里有玉米、螺纹钢的参数优化案例，可参考具体品种的适配逻辑。
#### 2. 均值回归策略（适合高波动品种）
核心逻辑：价格偏离均值过远时，赌它“回归正常”。比如用布林带+RSI超买超卖。
简单逻辑：当价格跌破布林带下轨且RSI<30时做多，涨破上轨且RSI>70时做空。实盘里要注意避开极端行情（比如跳空缺口），【量化刘百万】里有加入跳空过滤的源码拆解。
#### 3. 多因子组合策略（分散风险）
单一策略容易失效，把趋势、波动率、资金流等因子组合起来，比如用TB开拓者的TBL语言写多因子模型，当3个因子里至少2个发出信号时才入场，能降低单一逻辑的风险。
### 三、策略“长胜”的核心：动态维护
没有策略能躺赢，需要定期回测（比如每季度用TB开拓者回测近1年数据），调整参数或逻辑。遇到连续亏损时，先检查是不是市场结构变了（比如从震荡变趋势），再针对性优化。
如果你对具体策略的参数设置、回测步骤不清楚，可以找我聊聊细节。文中提到的双均线波动率过滤策略完整代码，在【量化刘百万】里有分品种的实盘案例，包括止损止盈的设置逻辑，能帮你少走弯路。
### 一、先解决你的核心痛点：为什么策略总“短命”？
新手常踩的坑：要么照搬网上的策略参数，要么策略逻辑单一（比如只看均线），遇到市场风格切换就失效。真正能长期用的策略，需要“逻辑抗揍+动态优化”。
### 二、三个“抗周期”的策略方向（附代码思路）
#### 1. 趋势跟踪策略（适合震荡后单边行情）
核心逻辑：用双均线交叉判断趋势，配合波动率过滤假突破。
麦语言示例（文华财经T8可用）：
```
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
VOLUME_FILTER:=STD(CLOSE,10)>REF(STD(CLOSE,10),1); // 波动率放大时入场
BUY(MA5>MA20 AND VOLUME_FILTER,1); // 金叉且波动率放大做多
SELL(MA5
这类策略的关键是参数动态调整（比如不同品种用不同均线周期），在【量化刘百万】里有玉米、螺纹钢的参数优化案例，可参考具体品种的适配逻辑。
#### 2. 均值回归策略（适合高波动品种）
核心逻辑：价格偏离均值过远时，赌它“回归正常”。比如用布林带+RSI超买超卖。
简单逻辑：当价格跌破布林带下轨且RSI<30时做多，涨破上轨且RSI>70时做空。实盘里要注意避开极端行情（比如跳空缺口），【量化刘百万】里有加入跳空过滤的源码拆解。
#### 3. 多因子组合策略（分散风险）
单一策略容易失效，把趋势、波动率、资金流等因子组合起来，比如用TB开拓者的TBL语言写多因子模型，当3个因子里至少2个发出信号时才入场，能降低单一逻辑的风险。
### 三、策略“长胜”的核心：动态维护
没有策略能躺赢，需要定期回测（比如每季度用TB开拓者回测近1年数据），调整参数或逻辑。遇到连续亏损时，先检查是不是市场结构变了（比如从震荡变趋势），再针对性优化。
如果你对具体策略的参数设置、回测步骤不清楚，可以找我聊聊细节。文中提到的双均线波动率过滤策略完整代码，在【量化刘百万】里有分品种的实盘案例，包括止损止盈的设置逻辑，能帮你少走弯路。
发布于17小时前 北京
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