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在量化交易的策略回测里，设置合理的交易成本参数很关键。一般交易成本包含佣金、印花税等。对于佣金，你可以参考市场平均水平去设置，别设置得过低，不然回测结果可能和实际偏差大。印花税可以按照万分之五来设定。
另外，还要考虑冲击成本，也就是交易对市场价格的影响。如果交易量大，冲击成本就高。你可以根据交易品种的流动性来调整，流动性好的品种冲击成本相对低些。
其实，设置交易成本参数没有固定标准，要多尝试不同组合，结合历史数据和市场情况来优化。
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发布于2026-1-12 17:38 杭州
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