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您好， 你问怎么用Python写期货MACD量化策略，还要代码示例，这个问题不光你想知道，很多新手朋友都问过。说实话，MACD是最经典的量化策略之一，原理不难，但真正跑实盘就没你想的那么简单。
先说痛点：大部分人在网上能找不少MACD策略代码，但用起来就发现各种数据接口不好对接，安装环境也容易报错；还有吐槽多的是，代码还能用，实盘跑起来容易卡、掉线、单子下不全，还有信号乱跳、回测和实盘差距大，最后亏了钱还不知道是哪出的锅。
你要用Python，其实最常用的是pandas和ta-lib这类库配合用，把行情数据处理出来，计算快慢线、金叉死叉，然后写个自动买卖的流程。比如简单版代码长这样：
```python
import pandas as pd
import talib
# 读取行情数据
data = pd.read_csv('data.csv')
close = data['close'].values
macd, signal, hist = talib.MACD(close, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)
data['macd'] = macd
data['signal'] = signal
# 简单买卖信号：MACD上穿signal做多，下穿做空
data['signal_flag'] = 0
data.loc[data['macd'] > data['signal'], 'signal_flag'] = 1 # 买入
data.loc[data['macd'] < data['signal'], 'signal_flag'] = -1 # 卖出
```
但这种代码只能做回测，真正实盘还要对接行情、自动下单、风控、容错等等，零基础自己折腾容易踩坑。
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发布于23小时前 上海
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