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投资组合的标准差计算，我想要了解下

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投资组合的标准差计算，我想要了解下

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基金程老师

基金程老师基金

帮助5.9万好评1765 入驻3年

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您好！投资组合的标准差是衡量该组合风险的一个重要指标，它反映了投资组合收益率的波动程度。计算投资组合标准差的公式相对复杂，它涉及到组合中各资产的权重、各资产的标准差以及各资产之间的相关性。

假设一个投资组合包含两种资产A和B，计算公式如下：

$\sigma_p=\sqrt{w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2+2w_Aw_B\rho_{AB}\sigma_A\sigma_B}$

其中：
- $\sigma_p$ 是投资组合的标准差；
- $w_A$ 和 $w_B$ 分别是资产A和资产B在投资组合中的权重，且 $w_A + w_B=1$；
- $\sigma_A$ 和 $\sigma_B$ 分别是资产A和资产B的标准差；
- $\rho_{AB}$ 是资产A和资产B收益率的相关系数，取值范围在 -1 到 1 之间。

如果投资组合包含多种资产，公式会更复杂，但原理是一样的，需要考虑每种资产的权重、标准差以及资产之间的两两相关性。

不过，手动计算投资组合标准差比较繁琐，您可以借助专业的金融工具或者软件来计算。我们盈米启明星APP就能提供专业的投资分析服务，您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，在上面查看组合的风险指标等信息。

如果您在计算或者投资分析过程中还有其他问题，右上角加我微信，我们的专业团队可以为您详细解答，帮您更好地进行投资决策。

发布于2025-11-19 17:23

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资深宫顾问基金

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您好！投资组合标准差的计算就像给投资组合的风险做个体检——它能告诉你投资组合的收益波动有多大。比如一个投资组合的标准差是15%，那就意味着该组合的收益可能在平均值上下15%的范围内波动。

计算投资组合标准差需要用到每个资产的权重、标准差以及它们之间的相关性。公式有点复杂，但简单来说，就是考虑了各种资产之间的相互关系对整体风险的影响。

投资决策确实需要个性化方案。我们盈米基金叩富团队有专业的工具和经验，可以帮您轻松计算投资组合的标准差，并根据您的风险承受能力和投资目标，为您优化投资组合。例如，我们会通过分散投资不同行业、不同风格的基金，降低组合的整体风险，同时提高收益的稳定性。

给您说句大实话：客户李姐之前自己投资，没有考虑组合的标准差，结果市场一波动，她的资产就大幅缩水。后来她找到我们，我们帮她重新配置了投资组合，降低了标准差，现在她的资产不仅更加稳健，而且收益也有所提高。如果您也想了解自己投资组合的风险状况，点击右上角加微信，我们会为您提供专业的投资建议和服务，让您的投资更加放心、省心！同时，您还可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多投资组合相关的知识和信息。

发布于2025-11-19 17:23

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资深刘经理基金

帮助9.6万好评4.5万从业10年+

您好！投资组合的标准差是衡量投资组合风险的一个重要指标，它反映了投资组合收益率的波动程度。计算投资组合的标准差需要考虑组合中各资产的权重、各资产的标准差以及各资产之间的相关性。

假设一个投资组合包含两种资产A和B，它们的权重分别为$w_A$和$w_B$（$w_A + w_B = 1$），标准差分别为$\sigma_A$和$\sigma_B$，它们之间的相关系数为$\rho_{AB}$，那么该投资组合的标准差$\sigma_p$的计算公式为：

$\sigma_p=\sqrt{w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2+2w_Aw_B\rho_{AB}\sigma_A\sigma_B}$

如果投资组合包含多种资产，公式会变得更复杂，但基本原理是一样的。对于多种资产的投资组合，需要考虑每两种资产之间的相关性。

在实际操作中，手动计算投资组合的标准差可能比较繁琐，您可以使用金融计算器或者专业的金融软件来进行计算。

我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力和丰富的投资经验。我们精心打造了一系列基金组合，能够根据不同客户的风险承受能力和投资目标进行合理配置，帮助客户分散风险。比如【叩富安盈组合(R2)】，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。

如果您想进一步了解投资组合的构建和风险控制等问题，右上角加微信，我们的专业团队将为您提供更详细的解答和个性化的投资方案。

发布于2025-11-19 17:23 上海

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资深赵经理基金

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您好！投资组合的标准差是衡量投资组合风险的一个重要指标，它反映了投资组合收益率的波动程度。计算投资组合标准差的公式相对复杂，它不仅涉及到组合中各资产的标准差，还涉及到各资产之间的相关性。

假设有一个由两种资产构成的投资组合，其标准差的计算公式为：

$\sigma_{p}=\sqrt{w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2}+2w_{1}w_{2}\rho_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2}}$

其中：
- $\sigma_{p}$ 是投资组合的标准差；
- $w_{1}$ 和 $w_{2}$ 分别是资产 1 和资产 2 在投资组合中的权重，且 $w_{1}+w_{2}=1$；
- $\sigma_{1}$ 和 $\sigma_{2}$ 分别是资产 1 和资产 2 的标准差；
- $\rho_{1,2}$ 是资产 1 和资产 2 的收益率之间的相关系数，取值范围在 -1 到 1 之间。

如果投资组合包含更多种资产，计算公式会变得更加复杂，需要考虑每两种资产之间的相关性。

在实际投资中，手动计算投资组合的标准差比较繁琐，您可以借助专业的金融分析软件或者在盈米启明星APP（输入店铺码6521）上进行查询和计算。

如果您在投资组合构建和风险评估方面还有其他问题，右上角加微信联系顾问，我们盈米叩富团队可以为您提供更专业的帮助，帮您打造更合理的投资组合。

发布于2025-11-19 17:23

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