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如何构建趋势跟踪交易系统？

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如何构建趋势跟踪交易系统？

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首席孙经理

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首席孙经理股票

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在我们构建交易系统的时候，趋势跟踪类型的交易系统是最容易上手的。而在诸多的趋势跟踪交易系统的构建方式中，移动平均线、包络线、布林带等方法，则又是最常用的。并且这3种方法，在方法的演变上，也是一脉相承的。
首先我们来看移动平均线系统。
虽然没有明确的统计数据，但是很有可能，市场上使用移动平均线的交易者比使用其他技术性指标的技术分析者加起来还要多。因为移动平均线的适用氛围实在是太广了。从发现长期走势方向到为短期交易建立止损，移动平均线都能发挥作用。在我们能够获得的技术性文献资料中，移动平均线也是讨论的最多话题。因为，在市场呈现出趋势性运动时，简单的移动平均线比那些需要数学博士才能理解的复杂指标一样有效，甚至更有效。
移动平均线平化掉了市场浮动和短期的波动，是最纯粹的顺势指标。关于移动平均线的具体计算方法，大家可以读一读约翰·墨菲的《期货市场技术分析》这本书，这里就不做详细介绍了。我们重点来看，如何使用移动平均线构建趋势类型的交易系统。
使用均线构建交易系统，有很多变体。最基本的是用一根均线结合K线的位置关系，来作为进出场的信号判定。在此基础上，还有双均线，多均线等等变体。这里我们只重点介绍单均线的构建方法。
最简单的单均线系统，是将K线实体完全站上某根（如20日）均线作为多单入场信号，反之，若K线实体完全落到均线下方，作为反手开空信号。
我们以国内商品市场螺纹钢为例，使用该单均线系统进行历史数据回测，测试时间周期为日K级别，起止时间为2009年3-至今，设置手续费为开平各5元，滑点1跳。
我司佣金低，服务好，欢迎咨询开户！！！

发布于2021-6-17 14:16 北京

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王经理股票

帮助7.8万好评2万从业9年

您好，很多趋势交易者苦于不知道如何处理震荡行情,其实处理震荡的具体方法并不重要,利润回撤一半出场也好，联系我司开户佣金可以优惠到底！

发布于2021-6-17 14:18 上海

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邵经理股票

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您好！交易系统是什么，是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升（个人悟性决定螺旋上升的周期）。而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻，这在前几年的交易中是非常正常的，我们都是凡人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己。才能在金融交易中走的更远。
1、大周期判断趋势---入多单还是空单
2、小周期入场（数量级不宜差太大）---过滤小周期逆向波，右侧交易。
3、设止损---按照小周期图表交易系统。
4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。
5、入场工作结束---小周期关掉不看，回到大周期图表。
6、若碰止损，重复1~5。
7、若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。
8、碰止损（止赢），循环以上操作。。。
9.在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。
10.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。
11.小周期入场后，要尽快地（适当）将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性。

发布于2021-6-17 14:25 成都

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