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你好，千象资产千象CTA1号是一只以趋势跟踪为主的量化CTA产品，2025年在市场分化中展现出较强的策略适应性，对风险承受能力较高、追求资产分散配置的投资者而言，当前仍具备配置价值。
这只基金的核心优势体现在策略设计与投研实力上。千象CTA1号以趋势跟踪策略为主，同时混合少量振荡策略，覆盖期货市场近50个主流品种，通过全品种分散降低单一资产风险。团队层面，千象资产由瑞银背景的马科超与陈斌联合创立，投研团队超60人，占比近80%，并连续四届斩获中国证券报“金牛奖”，历史业绩稳定性突出。
当前市场环境为CTA策略提供了较好的施展空间。2025年三季度，美联储降息预期推动商品波动率上升，股指期货与贵金属成为主要收益来源，千象CTA1号通过布局这些品种单季贡献超10%收益。尽管9月因市场高频震荡导致短期回撤，但产品通过动态降仓与全市场扫描捕捉ETF阿尔法收益，最终实现月度正收益。从配置价值看，CTA策略与股票、债券的相关性低于0.3，在股债双杀或市场风格切换时能有效对冲风险，尤其适合当前A股估值高位、商品波动率中枢上移的环境。
合规与风控层面同样值得信赖。千象资产是基金业协会备案机构，2021年虽因询价流程问题被上交所警示，但已完成内部整改，2025年无新增合规处罚记录。产品采用银行三方托管+每日估值模式，自研风控体系实时监控40+风险指标，单品种持仓不超过保证金的15%，行业偏离度控制在3%以内，确保极端行情下的流动性安全。需要注意的是，CTA策略容量通常与交易频率负相关，千象CTA1号中高频策略容量约50亿元，当前公司整体管理规模120亿元，产品规模仍在安全区间，但需关注后续扩容对收益的稀释效应。
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发布于2025-10-22 13:27 上海
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