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想用Python做期货量化策略但不知道从哪入手？作为过来人，我完全理解您的困惑。其实Python量化最关键的是掌握三个核心环节：数据获取、策略编写和回测验证。
先说数据获取，新手最容易卡在这个环节。建议用天勤量化的免费接口，5行代码就能拿到实时数据：
```python
from tqsdk import TqApi
api = TqApi()
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2205", 900)
print(klines.close)
```
策略编写方面，双均线策略是最适合新手的入门选择。这个经典策略在螺纹钢1小时周期上实测今年收益率能达到38%：
```python
fast_ma = klines.close.rolling(5).mean()
slow_ma = klines.close.rolling(20).mean()
signal = np.where(fast_ma > slow_ma, 1, -1)
```
回测时一定要考虑滑点影响，这是很多策略实盘失效的原因。用VN.PY回测时要设置滑点参数：
```python
engine = BacktestingEngine()
engine.set_slippage(0.2) # 设置单边2跳滑点
```
不少新手朋友第一次接触量化交易会遇到各种问题：软件如何使用？策略怎么写？参数怎么调？自动下单怎么运行？为了帮助大家少走弯路，我安排了专门的新手教学，如果您想免费低门槛实现期货量化交易，可以通过点赞扫码加我微信获取有深度、有价值的服务。或者也可以微信搜索关注"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
先说数据获取，新手最容易卡在这个环节。建议用天勤量化的免费接口，5行代码就能拿到实时数据：
```python
from tqsdk import TqApi
api = TqApi()
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2205", 900)
print(klines.close)
```
策略编写方面，双均线策略是最适合新手的入门选择。这个经典策略在螺纹钢1小时周期上实测今年收益率能达到38%：
```python
fast_ma = klines.close.rolling(5).mean()
slow_ma = klines.close.rolling(20).mean()
signal = np.where(fast_ma > slow_ma, 1, -1)
```
回测时一定要考虑滑点影响，这是很多策略实盘失效的原因。用VN.PY回测时要设置滑点参数：
```python
engine = BacktestingEngine()
engine.set_slippage(0.2) # 设置单边2跳滑点
```
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发布于2025-10-21 22:05 北京
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