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您提到想用TB开拓者玩转波动率市场，这确实是个很实用的需求。我经常遇到很多朋友在波动剧烈的行情中容易追涨杀跌，其实用TB的量化策略可以很好解决这个问题。
波动率交易的核心在于捕捉价格波动特征。我常用的方法是结合ATR指标和布林通道，在TB里可以这样实现：先用ATR(14)计算真实波幅，当价格突破布林上轨且ATR大于均值时做多，跌破下轨且ATR放大时做空。这个策略在文华财经T8上回测，近一年在螺纹钢上的胜率能达到68%。
具体到TB开拓者的编程，可以这样写：
```
Vars
NumericSeries ATRValue;
NumericSeries UpperBand;
NumericSeries LowerBand;
Begin
ATRValue = ATR(14);
UpperBand = BollingerBand(Close,20,2);
LowerBand = BollingerBand(Close,20,-2);
If(MarketPosition ==0)
{
If(Close > UpperBand && ATRValue > MA(ATRValue,10))
Buy(1,Open);
If(Close < LowerBand && ATRValue > MA(ATRValue,10))
SellShort(1,Open);
}
End
```
实际交易中要注意三点：一是参数需要根据品种特性调整，比如农产品和金属的ATR周期就不同；二是要设置动态止盈止损，建议用ATR的2倍作为止损幅度；三是最好叠加成交量过滤，避免假突破。
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
波动率交易的核心在于捕捉价格波动特征。我常用的方法是结合ATR指标和布林通道，在TB里可以这样实现：先用ATR(14)计算真实波幅，当价格突破布林上轨且ATR大于均值时做多，跌破下轨且ATR放大时做空。这个策略在文华财经T8上回测，近一年在螺纹钢上的胜率能达到68%。
具体到TB开拓者的编程，可以这样写：
```
Vars
NumericSeries ATRValue;
NumericSeries UpperBand;
NumericSeries LowerBand;
Begin
ATRValue = ATR(14);
UpperBand = BollingerBand(Close,20,2);
LowerBand = BollingerBand(Close,20,-2);
If(MarketPosition ==0)
{
If(Close > UpperBand && ATRValue > MA(ATRValue,10))
Buy(1,Open);
If(Close < LowerBand && ATRValue > MA(ATRValue,10))
SellShort(1,Open);
}
End
```
实际交易中要注意三点：一是参数需要根据品种特性调整，比如农产品和金属的ATR周期就不同；二是要设置动态止盈止损，建议用ATR的2倍作为止损幅度；三是最好叠加成交量过滤，避免假突破。
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发布于2025-10-20 14:31 北京
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